Сравнение XUTD.L с XDWT.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTD.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.90%/yr vs 24.28%/yr for XDWT.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции XUTD.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 0.90% против 24.28% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -31.38% | 29.86% | 44.46% | 46.27% | -3.14% | 37.72% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and XDWT.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | -0.08 |
The correlation between XUTD.L and XDWT.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
XDWT.L
Сравнение XUTD.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.03 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.02 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.51 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и XDWT.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -35.99% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -16.86% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -26.10% | +20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -35.99% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -35.99% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -2.66% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.41% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.68% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 7.39% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 15.71% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 20.39% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 23.62% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 22.09% | -17.04% |
Сравнение комиссий XUTD.L и XDWT.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и XDWT.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and XDWT.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XUTD.L is categorized as Government Bonds, while XDWT.L is Technology Equities. XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор