Сравнение XUTD.L с VDST.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.L returned -0.44%/yr vs 3.36%/yr for VDST.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.46%.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTD.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | -0.72% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and VDST.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
VDST.L
Сравнение XUTD.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 4.88 | -3.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 36.06 | -34.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 244.57 | -240.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 9.31 | -8.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 8.05 | -8.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 7.83 | -7.40 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и VDST.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -0.36% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.11% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -0.15% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -0.36% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | 0.00% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.03% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.02% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и VDST.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.12% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.33% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.42% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 0.47% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.46% | +4.59% |
Сравнение комиссий XUTD.L и VDST.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и VDST.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and VDST.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.L.
XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор