PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUTD.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.68%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 0.68% против 9.14% соответственно.

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%9.76%5.24%-9.99%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and XSX6.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

-0.11

The correlation between XUTD.DE and XSX6.DE shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XUTD.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.87

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.73

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

6.55

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.59

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-36.05%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-9.46%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-16.37%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-20.84%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-36.05%

+18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-1.56%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.27%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.50%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) составляет 0.92%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.26%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

10.73%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.95%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

14.44%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

15.61%

-7.67%

Сравнение комиссий XUTD.DE и XSX6.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и XSX6.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XUTD.DE is categorized as Government Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор