PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.DE returned -0.10%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

XUTD.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
1.39%
С начала года
2.75%
1 год
4.89%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.37%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		2.75%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-3.16%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and TRD1.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.64

The correlation between XUTD.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTD.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.83

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.62

-0.43

XUTD.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, примерно равная максимальной просадке TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-17.81%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.70%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-11.60%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-11.70%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-5.39%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.29%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.42%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и TRD1.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.12%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.63%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.21%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

7.48%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

8.09%

-0.29%

Сравнение комиссий XUTD.DE и TRD1.DE

И XUTD.DE, и TRD1.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.41%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and TRD1.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE and TRD1.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор