PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.37%/yr vs 1.29%/yr for SYBW.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям SYBW.DE по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.29% соответственно.

XUTD.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
1.39%
С начала года
2.75%
1 год
4.89%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.37%

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		2.75%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-1.66%9.77%4.36%-9.23%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and SYBW.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between XUTD.DE and SYBW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTD.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.36

-0.18

XUTD.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBW.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-28.24%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.52%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-10.87%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-12.61%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-20.37%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-5.13%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.74%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и SYBW.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.12%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.89%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.46%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

7.16%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

10.47%

-2.67%

Сравнение комиссий XUTD.DE и SYBW.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и SYBW.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SYBW.DE в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.41%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and SYBW.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.DE.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.05% for SYBW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор