PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.68%/yr vs 0.75%/yr for SYBT.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SYBT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SYBT.DE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям SYBT.DE по среднегодовой доходности: 0.68% против 0.75% соответственно.

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%9.76%5.24%-9.99%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-10.13%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and SYBT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.98

The correlation between XUTD.DE and SYBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.DESYBT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.40

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.34

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

0.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SYBT.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, примерно равная максимальной просадке SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и SYBT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-17.66%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-4.22%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-11.03%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-13.06%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-17.66%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-13.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-8.61%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) составляет 0.92%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.34%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.16%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.77%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

8.18%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

7.74%

+0.20%

Сравнение комиссий XUTD.DE и SYBT.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и SYBT.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SYBT.DE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUTD.DE and SYBT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.15% for SYBT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и SYBT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор