Сравнение XUTD.DE с CBU0.DE
XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - XUTD.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XUTD.DE returned 0.11%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.DE и CBU0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.
XUTD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 0.68%
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTD.DE и CBU0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.08% | -5.37% | 6.37% | -2.57% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
Correlation
The correlation between XUTD.DE and CBU0.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between XUTD.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск
XUTD.DE
CBU0.DE
Сравнение XUTD.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.DE | CBU0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.62 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.45 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.DE и CBU0.DE
Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и CBU0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.01% | -6.02% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -4.20% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | -4.20% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -2.03% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -1.65% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.DE и CBU0.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.00% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 4.39% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 5.11% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 5.81% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 5.81% | +2.13% |
Сравнение комиссий XUTD.DE и CBU0.DE
XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.DE и CBU0.DE
Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.47% | 3.43% | 3.53% | 2.45% | 1.97% | 3.26% | 1.18% | 1.46% | 1.26% | 1.51% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
XUTD.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.25% for CBU0.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и CBU0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор