Сравнение XUTC.DE с WDTE.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUTC.DE returned 28.56%/yr vs 24.51%/yr for WDTE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и WDTE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 13.56%.
XUTC.DE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 18.24% | 9.83% | 44.60% | 29.96% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 13.56% | 6.19% | 42.11% | 32.50% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and WDTE.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XUTC.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
WDTE.DE
Сравнение XUTC.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTC.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.80 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.56 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и WDTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -28.19% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.79% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -28.19% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -7.51% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.00% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 6.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и WDTE.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеют волатильность 8.62% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.80% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 16.23% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 20.66% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 21.87% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.87% | +1.74% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и WDTE.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и WDTE.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.27% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XUTC.DE and WDTE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.
XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.18% for WDTE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и WDTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор