PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUTC.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 13.56%.


XUTC.DE

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.62%
1 год
38.35%
3 года*
28.56%
5 лет*
21.17%
10 лет*

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.27%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.22%
3 года*
24.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и WDTE.DE


2026 (YTD)202520242023
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
18.24%9.83%44.60%29.96%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
13.56%6.19%42.11%32.50%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and WDTE.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between XUTC.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XUTC.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XUTC.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.80

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

4.56

+1.36

XUTC.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и WDTE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUTC.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-28.19%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-15.79%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-28.19%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.51%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.00%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

6.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и WDTE.DE

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеют волатильность 8.62% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUTC.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.80%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

16.23%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

20.66%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

21.87%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.87%

+1.74%

Сравнение комиссий XUTC.DE и WDTE.DE

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и WDTE.DE

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
0.27%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, XUTC.DE and WDTE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор