PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTC.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUTC.DE returned 30.49%/yr vs 26.58%/yr for FLRA.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for FLRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью 19.68%.

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-13.79%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and FLRA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between XUTC.DE and FLRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE

Доходность на риск

XUTC.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTC.DEFLRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.51

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.08

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.33

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

3.01

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTC.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTC.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.51

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.82

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и FLRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTC.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-34.22%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-29.17%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-34.22%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-9.83%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

12.91%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) составляет 7.31%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTC.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.80%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

18.60%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

25.70%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

27.73%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

27.73%

-4.76%

Сравнение комиссий XUTC.DE и FLRA.DE

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и FLRA.DE

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XUTC.DE and FLRA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.

XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.30% for FLRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и FLRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор