PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTC.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 14.74%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%53.18%3.08%3.63%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and EQEU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between XUTC.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

XUTC.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTC.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.27

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.17

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

10.63

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTC.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTC.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.86

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTC.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-37.97%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.02%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-22.08%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-37.97%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.89%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.03%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.42%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и EQEU.DE

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTC.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.77%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

11.98%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.97%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

20.79%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.03%

+1.94%

Сравнение комиссий XUTC.DE и EQEU.DE

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и EQEU.DE

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XUTC.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор