Сравнение XUTC.DE с AE50.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while AE50.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 21.17%/yr vs 11.73%/yr for AE50.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AE50.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и AE50.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у AE50.DE с доходностью 11.24%.
XUTC.DE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
AE50.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и AE50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 18.24% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.65% | 53.16% | 3.08% | -8.24% |
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 11.24% | 18.08% | 7.63% | 14.90% | -1.62% | 26.03% | -6.38% | 28.61% | -10.46% | 3.50% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and AE50.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between XUTC.DE and AE50.DE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. AE50.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
AE50.DE
Сравнение XUTC.DE c AE50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTC.DE | AE50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.56 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.38 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и AE50.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке AE50.DE в -32.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и AE50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | AE50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -32.20% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.54% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -17.29% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -17.29% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | 0.00% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.67% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.61% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и AE50.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | AE50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 2.91% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 10.98% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 13.38% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 13.94% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 14.87% | +8.74% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и AE50.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AE50.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и AE50.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AE50.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE50.DE Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.27% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and AE50.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AE50.DE.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while AE50.DE is Europe Equities. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while AE50.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.15% for AE50.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и AE50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор