Сравнение XUT3.L с XSTC.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs 22.91%/yr for XSTC.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
XSTC.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 13.80%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.81% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.02% | 22.94% | 37.18% | 56.67% | -30.82% | 32.26% | 45.87% | 48.94% | -5.68% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and XSTC.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
XSTC.L
Сравнение XUT3.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.42 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 2.95 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 8.80 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.57 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и XSTC.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -35.20% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -17.54% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -27.66% | +26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -35.20% | +29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.01% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -7.34% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 5.88% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 7.06% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 15.16% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 20.09% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 23.50% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 23.43% | -21.93% |
Сравнение комиссий XUT3.L и XSTC.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и XSTC.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and XSTC.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for XSTC.L.
XUT3.L is categorized as Government Bonds, while XSTC.L is Technology Equities. XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор