PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSR.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSR.TO с XUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUSR.TO returned 16.66%/yr vs 15.93%/yr for XUU.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUSR.TO charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSR.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSR.TO показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у XUU.TO с доходностью 13.04%.

XUSR.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
10.39%
С начала года
21.07%
6 месяцев
16.48%
1 год
32.80%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSR.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		21.07%9.24%32.45%29.28%-17.20%24.47%27.06%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%25.84%

Correlation

The correlation between XUSR.TO and XUU.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between XUSR.TO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSR.TO и XUU.TO

Секторы
XUSR.TO
XUU.TO

Технологии

56.7%
37.3%

Финансовые услуги

14.3%
11.2%

Промышленность

7.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.8%

Здравоохранение

4.6%
8.4%

Недвижимость

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.4%

Энергетика

0.1%
3.4%

Технологии

XUSR.TO
56.7%
XUU.TO
37.3%

Финансовые услуги

XUSR.TO
14.3%
XUU.TO
11.2%

Промышленность

XUSR.TO
7.7%
XUU.TO
8.8%

Потребительский циклический сектор

XUSR.TO
6.3%
XUU.TO
9.8%

Здравоохранение

XUSR.TO
4.6%
XUU.TO
8.4%

Недвижимость

XUSR.TO
3.7%
XUU.TO
2.2%

Коммуникационные услуги

XUSR.TO
2.2%
XUU.TO
9.8%

Сырьевые материалы

XUSR.TO
2.2%
XUU.TO
1.9%

Коммунальные услуги

XUSR.TO
1.2%
XUU.TO
2.5%

Потребительский защитный сектор

XUSR.TO
0.9%
XUU.TO
4.4%

Энергетика

XUSR.TO
0.1%
XUU.TO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с USXFXUSR.TO с EAORXUSR.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

XUSR.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSR.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSR.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.51

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.41

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.43

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

13.07

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSR.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSR.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSR.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSR.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XUSR.TO и XUU.TO

Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, примерно равная максимальной просадке XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSR.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-28.22%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.80%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-19.70%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-23.41%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.30%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSR.TO и XUU.TO

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSR.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.23%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.09%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.04%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.45%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.59%

+1.00%

Сравнение комиссий XUSR.TO и XUU.TO

XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSR.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XUU.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.56%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XUSR.TO and XUU.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for XUSR.TO.

XUSR.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while XUU.TO is Large Cap Blend Equities. XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while XUU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.23% for XUSR.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSR.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор