Сравнение XUSR.TO с XSEM.TO
XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) and XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while XSEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUSR.TO returned 14.33%/yr vs 6.83%/yr for XSEM.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XUSR.TO charges 0.23%/yr vs 0.32%/yr for XSEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSR.TO и XSEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSR.TO показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у XSEM.TO с доходностью 16.27%.
XUSR.TO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.20%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
XSEM.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSR.TO и XSEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 17.20% | 9.23% | 32.46% | 29.28% | -17.20% | 24.47% | 27.03% |
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 16.27% | 27.51% | 14.79% | 7.01% | -17.30% | -3.60% | 30.57% |
Correlation
The correlation between XUSR.TO and XSEM.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between XUSR.TO and XSEM.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XUSR.TO и XSEM.TO
Секторы
XUSR.TO
XSEM.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Технологии
XUSR.TO
XSEM.TO
Финансовые услуги
XUSR.TO
XSEM.TO
Промышленность
XUSR.TO
XSEM.TO
Потребительский циклический сектор
XUSR.TO
XSEM.TO
Здравоохранение
XUSR.TO
XSEM.TO
Недвижимость
XUSR.TO
XSEM.TO
Сырьевые материалы
XUSR.TO
XSEM.TO
Коммуникационные услуги
XUSR.TO
XSEM.TO
Коммунальные услуги
XUSR.TO
XSEM.TO
Потребительский защитный сектор
XUSR.TO
XSEM.TO
Энергетика
XUSR.TO
XSEM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSR.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск
XUSR.TO
XSEM.TO
Сравнение XUSR.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUSR.TO | XSEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 7.11 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUSR.TO и XSEM.TO
Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и XSEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSR.TO | XSEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -37.09% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.30% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.01% | -15.18% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -32.59% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.27% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -13.08% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSR.TO и XSEM.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) составляет 6.77%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSR.TO | XSEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 10.55% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 21.58% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 23.51% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.07% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 18.83% | +5.04% |
Сравнение комиссий XUSR.TO и XSEM.TO
XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSR.TO и XSEM.TO
Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XSEM.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.61% | 1.78% | 2.08% | 1.10% | 2.25% | 2.45% | 1.14% | 2.41% |
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 0.59% | 0.67% | 0.69% | 0.93% | 1.01% | 0.66% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSR.TO and XSEM.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSR.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSR.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.32% for XSEM.TO.
XUSR.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while XSEM.TO is Emerging Markets Equities. XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD. Their fees differ too: 0.23% for XUSR.TO and 0.32% for XSEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSR.TO и XSEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор