Сравнение XUSR.TO с FCMO.NEO
XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) and FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUSR.TO returned 26.02%/yr vs 33.56%/yr for FCMO.NEO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSR.TO charges 0.23%/yr vs 0.38%/yr for FCMO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XUSR.TO и FCMO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSR.TO показывает доходность 21.07%, а FCMO.NEO немного выше – 21.49%.
XUSR.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 21.07%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- —
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSR.TO и FCMO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 21.07% | 9.24% | 32.45% | 29.28% | -17.20% | 14.15% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 21.49% | 14.07% | 53.26% | 13.09% | -14.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between XUSR.TO and FCMO.NEO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between XUSR.TO and FCMO.NEO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSR.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск
XUSR.TO
FCMO.NEO
Сравнение XUSR.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSR.TO | FCMO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.48 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.06 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSR.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XUSR.TO и FCMO.NEO
Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и FCMO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSR.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -26.93% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -10.91% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -21.77% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.35% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.15% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSR.TO и FCMO.NEO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSR.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.69% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 15.18% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.30% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 21.70% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.70% | -4.11% |
Сравнение комиссий XUSR.TO и FCMO.NEO
XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSR.TO и FCMO.NEO
Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.30% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 0.56% | 0.67% | 0.68% | 0.93% | 1.01% | 0.65% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
XUSR.TO and FCMO.NEO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSR.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSR.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.
XUSR.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FCMO.NEO is Momentum. XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for XUSR.TO and 0.38% for FCMO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XUSR.TO и FCMO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор