PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XUSF.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.84%9.67%39.77%8.23%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.56%31.51%21.48%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 4.56%.

XUSF.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.75%
1 год
34.85%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XIC.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.29

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.89

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.23

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

14.45

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.29

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.43

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XIC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XIC.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-48.21%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.98%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-4.33%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.08%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.45%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XIC.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеют волатильность 5.68% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.68%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.90%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

15.29%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

13.05%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

14.93%

+3.39%