PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с HFIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с HFIN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO).

XUSF.TO и HFIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и HFIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и HFIN.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у HFIN.TO с доходностью -2.31%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и HFIN.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HFIN.TO в 2.18%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. HFIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c HFIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOHFIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.13

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.73

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.99

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

12.38

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. HFIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HFIN.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и HFIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOHFIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.13

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.11

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и HFIN.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и HFIN.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HFIN.TO в 3.69%

TTM2025202420232022
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и HFIN.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки HFIN.TO в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и HFIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOHFIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-26.46%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.58%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.06%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-7.47%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.04%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и HFIN.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 5.76%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOHFIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.63%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.05%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.88%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.08%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.08%

+1.26%