PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

XUSF.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью -1.56%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и BKCL.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.75

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

3.54

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.99

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

16.68

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.75

-2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.62

-0.66

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и BKCL.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BKCL.TO в 13.14%

TTM202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-16.58%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.90%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-8.94%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.79%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.37%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и BKCL.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеют волатильность 5.76% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.03%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.97%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

14.22%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

12.91%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

12.91%

+5.43%