PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с VEVE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с VEVE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS).

XUSE.AS и VEVE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VEVE.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и VEVE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и VEVE.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		-1.79%18.87%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VEVE.AS с доходностью -1.79%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVE.AS

1 день
2.57%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
22.02%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с VEVE.AS:
VEVE.AS с VUSA.ASVEVE.AS с SPYVEVE.AS с VTVEVE.AS с AIAI.LVEVE.AS с VTIVEVE.AS с WEBN.DEVEVE.AS с FQAL

Сравнение комиссий XUSE.AS и VEVE.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.AS
Ранг доходности на риск VEVE.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASVEVE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.88

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.73

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

16.95

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. VEVE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.AS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и VEVE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASVEVE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.28

+1.19

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и VEVE.AS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и VEVE.AS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		1.40%1.41%1.46%1.73%2.04%1.43%1.61%1.89%2.28%1.97%1.98%2.05%

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и VEVE.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки VEVE.AS в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и VEVE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASVEVE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-33.57%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.89%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-3.70%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.85%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.54%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и VEVE.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASVEVE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.11%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.06%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.46%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.29%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.30%

-2.24%