PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS).

XUSE.AS и R1GR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. R1GR.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		-9.53%17.23%

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью -9.53%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GR.AS

1 день
2.96%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-7.97%
1 год
19.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Сравнение комиссий XUSE.AS и R1GR.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASR1GR.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.96

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.92

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

6.72

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.96

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.99

+0.48

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и R1GR.AS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и R1GR.AS

Ни XUSE.AS, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки R1GR.AS в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и R1GR.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-23.09%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-15.71%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-12.16%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.37%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.49%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и R1GR.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.74%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.64%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

19.65%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

19.03%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.03%

-2.97%