PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с ICHN.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с ICHN.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS).

XUSE.AS и ICHN.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ICHN.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и ICHN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и ICHN.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-6.56%24.30%

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ICHN.AS с доходностью -6.56%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICHN.AS

1 день
2.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-13.57%
1 год
5.25%
3 года*
7.11%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с CNYAICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CSPX.L

Сравнение комиссий XUSE.AS и ICHN.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICHN.AS в 0.40%.

ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. ICHN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c ICHN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASICHN.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.23

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.46

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

0.90

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

2.50

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. ICHN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ICHN.AS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и ICHN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASICHN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.23

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.06

+1.42

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и ICHN.AS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и ICHN.AS

Ни XUSE.AS, ни ICHN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и ICHN.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки ICHN.AS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и ICHN.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASICHN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-62.67%

+49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-16.87%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-34.83%

+28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-33.80%

+32.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.08%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и ICHN.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) имеют волатильность 6.99% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASICHN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.89%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

14.21%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.30%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

28.91%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

28.88%

-12.82%