PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).

XUSE.AS и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.19%15.44%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью -4.19%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
2.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-1.15%
1 год
18.21%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с SPYCSPX.AS с VOOCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Сравнение комиссий XUSE.AS и CSPX.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASCSPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.06

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.56

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.36

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

14.68

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.77

+0.70

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и CSPX.AS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и CSPX.AS

Ни XUSE.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и CSPX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-33.65%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-13.57%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.23%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.33%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.06%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и CSPX.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.32%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.55%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.97%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.91%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.29%

-0.23%