PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с CNDX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с CNDX.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS).

XUSE.AS и CNDX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. CNDX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и CNDX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и CNDX.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.60%19.43%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у CNDX.AS с доходностью -5.60%.

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.AS

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-3.45%
1 год
23.19%
3 года*
22.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с EXXT.DECNDX.AS с NQSE.DE

Сравнение комиссий XUSE.AS и CNDX.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.

CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASCNDX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.71

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.60

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

13.86

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. CNDX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CNDX.AS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и CNDX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASCNDX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.90

+0.50

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и CNDX.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и CNDX.AS

Ни XUSE.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и CNDX.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и CNDX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASCNDX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-31.21%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.06%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.50%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.36%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и CNDX.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASCNDX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.21%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.78%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

20.15%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.56%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.83%

-3.77%