PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с QUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с QUU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 30.09% for QUU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for QUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и QUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.69%, а QUU.TO немного ниже – 12.55%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
7.58%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.69%
1 год
30.09%
3 года*
24.23%
5 лет*
16.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и QUU.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		12.55%13.08%11.99%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and QUU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between XUSC.TO and QUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR

Доходность на риск

XUSC.TO vs. QUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c QUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOQUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.39

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.43

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.77

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. QUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUU.TO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и QUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOQUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.92

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и QUU.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки QUU.TO в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и QUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOQUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-26.86%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.81%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.42%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.36%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и QUU.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOQUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.79%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.22%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.24%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.30%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.29%

-1.57%

Сравнение комиссий XUSC.TO и QUU.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии QUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и QUU.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности QUU.TO в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and QUU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and Mackenzie. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.07% for QUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и QUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор