PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с USCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XUS.TO returned 29.30% vs 22.38% for USCL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS.TO торгуется в CAD, в то время как USCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 8.40%.

XUS.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.30%
3 года*
23.52%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.98%

USCL

1 день
-0.45%
1 месяц
6.37%
С начала года
8.40%
6 месяцев
6.53%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и USCL

2026 (YTD)202520242023
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.21%12.19%35.16%11.09%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		8.40%9.02%37.96%11.75%

Correlation

The correlation between XUS.TO and USCL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between XUS.TO and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и USCL

Секторы
XUS.TO
USCL

Технологии

36.2%
29.4%

Финансовые услуги

11.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.9%

Здравоохранение

8.4%
10.7%

Промышленность

8.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XUS.TO
36.2%
USCL
29.4%

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
USCL
13.6%

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
USCL
12.7%

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
USCL
11.9%

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
USCL
10.7%

Промышленность

XUS.TO
8.1%
USCL
7.0%

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
USCL
4.7%

Энергетика

XUS.TO
3.5%
USCL
3.5%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
USCL
2.4%

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
USCL
2.3%

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
USCL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с VOOUSCL с USCAUSCL с JCTR

Доходность на риск

XUS.TO vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.90

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.62

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.11

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

6.82

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.90

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.57

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и USCL

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки USCL в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-19.38%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.66%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.45%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.60%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.29%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и USCL

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.67%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.81%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.82%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.24%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.24%

+2.24%

Сравнение комиссий XUS.TO и USCL

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и USCL

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности USCL в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XUS.TO and USCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for XUS.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while USCL is Large Cap Blend Equities. XUS.TO tracks S&P 500 Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор