PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XUS-U.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 10.98%/yr for VEQT.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 11.97%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.51%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.29%
1 год
30.43%
3 года*
21.32%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		11.97%26.14%14.87%19.36%-16.74%20.50%13.66%7.12%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and VEQT.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.79

The correlation between XUS-U.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.41

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.28

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.37

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

14.93

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-36.58%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.06%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-15.40%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.36%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.40%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.25%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.91%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.26%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.67%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.91%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.78%

+0.40%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и VEQT.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор