PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с USSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с USSL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USSL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, XUS-U.TO returned 27.69% vs 35.31% for USSL.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 1.34%/yr for USSL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и USSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как USSL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у USSL.TO с доходностью 13.44%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

USSL.TO

1 день
0.26%
1 месяц
6.74%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.36%
1 год
35.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и USSL.TO

2026 (YTD)20252024
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%11.37%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		13.44%18.86%16.18%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and USSL.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с XSP.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOUSSL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.74

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.19

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

13.26

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. USSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSL.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и USSL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOUSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.23

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и USSL.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и USSL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOUSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-23.60%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.12%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.93%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.67%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и USSL.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOUSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.15%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.06%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.88%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

20.08%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.08%

-0.90%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и USSL.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USSL.TO в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и USSL.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and USSL.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.34% for USSL.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while USSL.TO is Leveraged Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while USSL.TO tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 1.34% for USSL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и USSL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор