PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. XUS-U.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 12.52%/yr vs 9.54%/yr for USCC-U.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 6.50%.

XUS-U.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.89%
С начала года
8.85%
1 год
19.42%
3 года*
19.05%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

USCC-U.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.65%
С начала года
6.50%
1 год
17.82%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		8.85%18.07%24.74%26.55%-18.73%27.72%18.39%8.13%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.50%14.45%22.34%20.53%-14.60%24.15%12.82%6.98%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and USCC-U.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.38

The correlation between XUS-U.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TOUSCC-U.TO с ENCC.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUS-U.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.40

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.32

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.20

-0.81

XUS-U.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-41.14%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.72%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-17.00%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-23.14%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.70%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.21%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и USCC-U.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.77%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.33%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

10.27%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.73%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

24.42%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор