PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCC-U.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCC-U.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - USCC-U.TO is a S&P 500 fund actively managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, USCC-U.TO returned 11.59%/yr vs 7.31%/yr for ENCC.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCC-U.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCC-U.TO торгуется в USD, в то время как ENCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC-U.TO показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции USCC-U.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.31% соответственно.

USCC-U.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
7.88%
С начала года
7.51%
1 год
19.72%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.59%

ENCC.TO

1 день
0.65%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
25.65%
С начала года
25.34%
1 год
36.71%
3 года*
20.15%
5 лет*
24.31%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCC-U.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.51%14.45%22.34%20.53%-14.60%24.15%12.82%21.80%-6.93%15.29%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		25.34%18.54%8.23%8.29%32.90%80.63%-26.23%11.14%-36.34%-12.54%

Correlation

The correlation between USCC-U.TO and ENCC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.24

The correlation between USCC-U.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с OILY.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

USCC-U.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC-U.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCC-U.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.06

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.31

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.45

+0.86

USCC-U.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC-U.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC-U.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCC-U.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка USCC-U.TO за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC-U.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCC-U.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-95.55%

+54.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.14%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.42%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-31.30%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-83.55%

+42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-50.19%

+49.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-65.05%

+59.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.52%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC-U.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) составляет 2.63%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что USCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCC-U.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.73%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

12.71%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

15.83%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

23.68%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

30.10%

-5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC-U.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность USCC-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.25%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.66%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%

Часто задаваемые вопросы

USCC-U.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCC-U.TO is categorized as S&P 500, while ENCC.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCC-U.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор