Сравнение XUKX.L с IEFS.L
XUKX.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D) and IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XUKX.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUKX.L returned 4.48%/yr vs 8.31%/yr for IEFS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUKX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XUKX.L и IEFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUKX.L показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IEFS.L с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции XUKX.L уступали акциям IEFS.L по среднегодовой доходности: 4.48% против 8.31% соответственно.
XUKX.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 4.48%
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам XUKX.L и IEFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 4.28% | 22.37% | 4.09% | 3.60% | -2.09% | 14.55% | -17.78% | 12.73% | -12.82% | 6.99% |
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
Correlation
The correlation between XUKX.L and IEFS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between XUKX.L and IEFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUKX.L vs. IEFS.L — Ранг доходности на риск
XUKX.L
IEFS.L
Сравнение XUKX.L c IEFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUKX.L | IEFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.63 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.83 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUKX.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XUKX.L и IEFS.L
Максимальная просадка XUKX.L за все время составила -46.73%, что больше максимальной просадки IEFS.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUKX.L и IEFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUKX.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.73% | -31.02% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.91% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -11.84% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -26.40% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.37% | -31.02% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.87% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -5.84% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.78% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUKX.L и IEFS.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) имеют волатильность 3.95% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUKX.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.81% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.77% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.72% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.99% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.59% | +0.01% |
Сравнение комиссий XUKX.L и IEFS.L
XUKX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUKX.L и IEFS.L
Дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUKX.L and IEFS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUKX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUKX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
XUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUKX.L and 0.25% for IEFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XUKX.L и IEFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор