PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHY.L с STHY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUHY.L (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds - XUHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHY.L returned 3.95%/yr vs 5.18%/yr for STHY.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHY.L charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 1.38%.

XUHY.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.42%
1 год
7.61%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

STHY.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.04%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.18%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHY.L и STHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.63%9.20%7.08%13.52%-11.96%3.50%5.99%15.61%-0.01%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		1.38%8.60%8.44%11.65%-4.82%4.37%3.88%10.09%0.22%

Correlation

The correlation between XUHY.L and STHY.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XUHY.L and STHY.L has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с XUHY.L:
XUHY.L с HYLBXUHY.L с IHYA.LXUHY.L с USDV.LXUHY.L с SAGG.LXUHY.L с EMBE.LXUHY.L с SPHYXUHY.L с SWDA.L
Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JHYU.LSTHY.L с JHYP.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с IHYU.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с JGYH.L

Доходность на риск

XUHY.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHY.LSTHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.05

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.03

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.01

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

15.93

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHY.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHY.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHY.LSTHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XUHY.L и STHY.L

Максимальная просадка XUHY.L за все время составила -22.78%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.L и STHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHY.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-21.75%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.75%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.78%

-4.66%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-9.55%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.28%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.42%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.L и STHY.L

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что XUHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHY.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.25%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.84%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.44%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

5.41%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

6.30%

+2.32%

Сравнение комиссий XUHY.L и STHY.L

XUHY.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.L и STHY.L

Дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности STHY.L в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		7.05%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.64%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUHY.L and STHY.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.

XUHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.L and 0.55% for STHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHY.L и STHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор