Сравнение XUHC.DE с SPYH.DE
XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and SPYH.DE (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care while SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 5.81%/yr for SPYH.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for SPYH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и SPYH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у SPYH.DE с доходностью -1.97%.
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
SPYH.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и SPYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 3.35% | 24.45% | 9.04% | 0.80% |
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.97% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | -4.55% | 25.71% | -2.51% | 33.07% | -1.21% | -2.13% |
Correlation
The correlation between XUHC.DE and SPYH.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between XUHC.DE and SPYH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. SPYH.DE — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
SPYH.DE
Сравнение XUHC.DE c SPYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | SPYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.50 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.10 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | SPYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и SPYH.DE
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке SPYH.DE в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и SPYH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHC.DE | SPYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -26.62% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.58% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -26.62% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.62% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.72% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.61% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.73% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и SPYH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) составляет 5.19%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | SPYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.01% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.04% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.05% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.76% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.82% | +0.31% |
Сравнение комиссий XUHC.DE и SPYH.DE
XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и SPYH.DE
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XUHC.DE and SPYH.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SPYH.DE.
XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.18% for SPYH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и SPYH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор