PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с FNCW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFB.L с FNCW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFB.L returned 27.41%/yr vs 20.93%/yr for FNCW.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и FNCW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUFB.L торгуется в GBp, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FNCW.L с доходностью 0.43%.

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFB.L и FNCW.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-3.66%
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%

Correlation

The correlation between XUFB.L and FNCW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between XUFB.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUFB.L и FNCW.L

Секторы
XUFB.L
FNCW.L

Финансовые услуги

100.0%
98.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

XUFB.L
100.0%
FNCW.L
98.2%

Сырьевые материалы

XUFB.L

-

FNCW.L

-

Коммуникационные услуги

XUFB.L

-

FNCW.L

-

Потребительский циклический сектор

XUFB.L

-

FNCW.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XUFB.L

-

FNCW.L

-

Энергетика

XUFB.L

-

FNCW.L
0.1%

Здравоохранение

XUFB.L

-

FNCW.L
0.1%

Промышленность

XUFB.L

-

FNCW.L
0.2%

Недвижимость

XUFB.L

-

FNCW.L
0.1%

Технологии

XUFB.L

-

FNCW.L
1.3%

Коммунальные услуги

XUFB.L

-

FNCW.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT
Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с IITU.L

Доходность на риск

XUFB.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.LFNCW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.25

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.80

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.62

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

5.15

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. FNCW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCW.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и FNCW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.LFNCW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и FNCW.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и FNCW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFB.LFNCW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-16.31%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-9.55%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-16.31%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.13%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-3.76%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.00%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и FNCW.L

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFB.LFNCW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.46%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.59%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

12.41%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

15.02%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

15.02%

+13.83%

Сравнение комиссий XUFB.L и FNCW.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и FNCW.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как FNCW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XUFB.L and FNCW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.30% for FNCW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и FNCW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор