Сравнение XUFB.L с FNCE.L
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFB.L returned 27.41%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUFB.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -3.66% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and FNCE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between XUFB.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
FNCE.L
Сравнение XUFB.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFB.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.16 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.52 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFB.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и FNCE.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -14.71% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.77% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -14.71% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.11% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.02% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.39% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и FNCE.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.39% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 14.20% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.08% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 17.48% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.48% | +11.37% |
Сравнение комиссий XUFB.L и FNCE.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и FNCE.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как FNCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and FNCE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for FNCE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор