PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFB.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 10.89%/yr vs 12.92%/yr for FINW.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUFB.L торгуется в GBp, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 0.63%.

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FINW.L

1 день
1.87%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.65%
1 год
15.41%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFB.L и FINW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.63%19.82%28.50%10.49%0.85%29.82%-5.72%20.28%-4.51%

Correlation

The correlation between XUFB.L and FINW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.76

The correlation between XUFB.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUFB.L и FINW.L

Секторы
XUFB.L
FINW.L

Финансовые услуги

100.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

40.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

XUFB.L
100.0%
FINW.L
14.4%

Сырьевые материалы

XUFB.L

-

FINW.L
3.6%

Коммуникационные услуги

XUFB.L

-

FINW.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

XUFB.L

-

FINW.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

XUFB.L

-

FINW.L
10.1%

Энергетика

XUFB.L

-

FINW.L
2.6%

Здравоохранение

XUFB.L

-

FINW.L
3.9%

Промышленность

XUFB.L

-

FINW.L
5.2%

Недвижимость

XUFB.L

-

FINW.L
0.5%

Технологии

XUFB.L

-

FINW.L
40.1%

Коммунальные услуги

XUFB.L

-

FINW.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L

Доходность на риск

XUFB.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.58

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.55

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

4.96

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINW.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и FINW.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки FINW.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFB.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-35.63%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-9.61%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-16.29%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-16.29%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.03%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-5.42%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.01%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и FINW.L

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFB.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.05%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

10.97%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

13.79%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

16.53%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

18.21%

+10.64%

Сравнение комиссий XUFB.L и FINW.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и FINW.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как FINW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XUFB.L and FINW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.30% for FINW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор