PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с BNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFB.L с BNKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 10.89%/yr vs 5.90%/yr for BNKS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUFB.L торгуется в GBp, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 4.03%.

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

BNKS.L

1 день
3.49%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.03%
6 месяцев
6.76%
1 год
29.13%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFB.L и BNKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		4.00%11.87%30.79%-8.55%-9.13%41.04%-15.58%31.42%-10.85%

Correlation

The correlation between XUFB.L and BNKS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between XUFB.L and BNKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUFB.L и BNKS.L

Секторы
XUFB.L
BNKS.L

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XUFB.L
100.0%
BNKS.L
100.0%

Сырьевые материалы

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Коммуникационные услуги

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Потребительский циклический сектор

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Потребительский защитный сектор

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Энергетика

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Здравоохранение

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Промышленность

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Недвижимость

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Технологии

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Коммунальные услуги

XUFB.L

-

BNKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT
Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH

Доходность на риск

XUFB.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.LBNKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.93

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

5.43

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.LBNKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и BNKS.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и BNKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFB.LBNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-45.87%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-15.69%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-29.89%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-45.87%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.17%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-15.28%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.36%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и BNKS.L

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFB.LBNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.01%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

15.81%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.89%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

26.95%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

30.65%

-1.80%

Сравнение комиссий XUFB.L и BNKS.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и BNKS.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XUFB.L and BNKS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.35% for BNKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и BNKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор