Сравнение XUEN.DE с XDEW.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 22.77%/yr vs 9.52%/yr for XDEW.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%.
XUEN.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 22.81%
- С начала года
- 32.88%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
XDEW.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.88% | -3.28% | 10.56% | -3.65% | 71.07% | 65.19% | -40.00% | 11.42% | -14.98% | -5.10% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 14.50% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.27% | -4.53% | 8.83% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and XDEW.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between XUEN.DE and XDEW.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
XDEW.DE
Сравнение XUEN.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUEN.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.91 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 12.05 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -38.79% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -5.06% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -22.70% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -22.70% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -0.61% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -5.33% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 1.65% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и XDEW.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 2.81% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 6.82% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 10.43% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 14.90% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 16.80% | +13.35% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и XDEW.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и XDEW.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.06% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.75% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XDEW.DE is S&P 500. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор