PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEN.DE returned 14.05%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUEN.DE показывает доходность 32.35%, а WELN.DE немного выше – 33.78%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%-1.38%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and WELN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between XUEN.DE and WELN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

XUEN.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.17

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.75

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.44

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

11.82

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELN.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и WELN.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-23.29%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-12.35%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-23.29%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-4.95%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.87%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.60%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и WELN.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.50%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

16.38%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

19.61%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

19.90%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

19.90%

+9.78%

Сравнение комиссий XUEN.DE и WELN.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и WELN.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как WELN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XUEN.DE and WELN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELN.DE.

XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор