PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEN.DE returned 14.05%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%40.06%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and G1CD.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.20

The correlation between XUEN.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

XUEN.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.90

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.70

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

7.85

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

27.83

-20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.90

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.07

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, примерно равная максимальной просадке G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-64.00%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-10.60%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-52.73%

+26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-16.50%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-35.01%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.00%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) составляет 7.71%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.16%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

14.33%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

21.33%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

25.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

25.12%

+4.56%

Сравнение комиссий XUEN.DE и G1CD.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и G1CD.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности G1CD.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор