PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.L с VDEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.90%/yr vs 2.35%/yr for VDEA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VDEA.L с доходностью 1.53%.

XUEM.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.57%
3 года*
10.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

VDEA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
9.69%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		2.60%13.58%6.08%10.88%-19.42%-2.38%3.07%10.16%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		1.53%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Correlation

The correlation between XUEM.L and VDEA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between XUEM.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XUEM.L:
XUEM.L с SEMH.LXUEM.L с EMSA.LXUEM.L с SEMC.LXUEM.L с EMBE.LXUEM.L с VEMA.LXUEM.L с SBEM.LXUEM.L с LEMB.L
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMBE.LVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с VEMT.L

Доходность на риск

XUEM.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.L
Ранг доходности на риск XUEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.88

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.85

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.56

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

10.10

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VDEA.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XUEM.L и VDEA.L

Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и VDEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-24.08%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.66%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.08%

-6.16%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.08%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.08%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.L и VDEA.L

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

4.05%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

5.00%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

7.26%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

8.37%

+2.47%

Сравнение комиссий XUEM.L и VDEA.L

XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.L и VDEA.L

Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.21%5.30%6.79%5.27%5.92%8.49%4.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XUEM.L and VDEA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XUEM.L.

XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор