Сравнение XUEM.L с CYGB.L
XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.71%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUEM.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEM.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | 1.30% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between XUEM.L and CYGB.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
XUEM.L
CYGB.L
Сравнение XUEM.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUEM.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.97 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 2.20 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUEM.L и CYGB.L
Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.93%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.93% | -22.10% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -4.04% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.11% | -6.48% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -21.63% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.67% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.36% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.78% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.L и CYGB.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 0.85%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.86% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 5.73% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 7.40% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 8.87% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 8.74% | +1.93% |
Сравнение комиссий XUEM.L и CYGB.L
XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.L и CYGB.L
Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.L and CYGB.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор