PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 14.63%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUEK.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%13.03%

Correlation

The correlation between XUEK.L and IEVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between XUEK.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUEK.L и IEVL.L

Секторы
XUEK.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.5%
22.6%

Промышленность

21.2%
17.0%

Здравоохранение

13.0%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.6%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
6.2%

Энергетика

3.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

XUEK.L
23.5%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XUEK.L
21.2%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

XUEK.L
13.0%
IEVL.L
12.3%

Технологии

XUEK.L
10.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XUEK.L
7.1%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

XUEK.L
7.0%
IEVL.L
8.6%

Коммунальные услуги

XUEK.L
4.9%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

XUEK.L
4.5%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

XUEK.L
3.8%
IEVL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XUEK.L
3.6%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

XUEK.L
0.6%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XUEK.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.68

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.60

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.42

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.68

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и IEVL.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-34.82%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.59%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.33%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.48%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.87%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.05%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.85%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.06%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

13.52%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.24%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.13%

-0.76%

Сравнение комиссий XUEK.L и IEVL.L

XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и IEVL.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.L and IEVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор