Сравнение XUEK.DE с ZPRW.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 13.99%/yr for ZPRW.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ZPRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и ZPRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у ZPRW.DE с доходностью 11.85%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
ZPRW.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и ZPRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.85% | 35.70% | 8.86% | 13.72% | -4.74% | 27.39% | -7.65% | 15.60% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and ZPRW.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between XUEK.DE and ZPRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. ZPRW.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
ZPRW.DE
Сравнение XUEK.DE c ZPRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | ZPRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.33 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 12.39 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.28 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и ZPRW.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки ZPRW.DE в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и ZPRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -39.54% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.27% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -17.04% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -18.41% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.75% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.92% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и ZPRW.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.40% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.84% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 13.53% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.89% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.54% | -0.73% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и ZPRW.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZPRW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и ZPRW.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.DE and ZPRW.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.20% for ZPRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и ZPRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор