Сравнение XUEK.DE с XSX6.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 9.70%/yr for XSX6.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUEK.DE показывает доходность 7.14%, а XSX6.DE немного выше – 7.40%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 18.28% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and XSX6.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between XUEK.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
XSX6.DE
Сравнение XUEK.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.73 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.55 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, примерно равная максимальной просадке XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -36.05% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.46% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -16.37% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -20.84% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.56% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.27% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и XSX6.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) имеют волатильность 4.19% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.26% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.73% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.95% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.44% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.61% | +1.20% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и XSX6.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XUEK.DE and XSX6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор