PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEE.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEE.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) and JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) while JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEE.DE returned 7.16%/yr vs 5.74%/yr for JMBE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUEE.DE charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for JMBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEE.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEE.DE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью 0.85%.

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.57%
3 года*
5.74%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEE.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.85%11.00%0.03%7.01%-18.34%-0.19%

Correlation

The correlation between XUEE.DE and JMBE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between XUEE.DE and JMBE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с 3SUD.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

XUEE.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEE.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEE.DEJMBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.53

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.78

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.10

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEE.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEE.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBE.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEE.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEE.DEJMBE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.14

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XUEE.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка XUEE.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки JMBE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEE.DE и JMBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEE.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-28.19%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-4.73%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.57%

-7.78%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.72%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-10.41%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.19%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEE.DE и JMBE.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеют волатильность 1.82% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEE.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.91%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.57%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

5.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

8.54%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

9.66%

-0.52%

Сравнение комиссий XUEE.DE и JMBE.DE

XUEE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEE.DE и JMBE.DE

Дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%

Часто задаваемые вопросы

XUEE.DE and JMBE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMBE.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMBE.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.

XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged), while JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for XUEE.DE and 0.39% for JMBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEE.DE и JMBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор