PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.L с VEMT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEB.L с VEMT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L).

XUEB.L и VEMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEB.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 11 мар. 2020 г.. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.L и VEMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEB.L и VEMT.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		-0.72%13.61%6.10%11.06%5.53%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.91%11.92%6.28%8.89%4.54%
Разные валюты инструментов

XUEB.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VEMT.L с доходностью -0.91%.

XUEB.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.15%
1 год
10.04%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMT.L

1 день
0.81%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.11%
3 года*
8.05%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XUEB.L:
XUEB.L с SEMH.LXUEB.L с EMSA.LXUEB.L с VEMA.LXUEB.L с SEMC.LXUEB.L с EMBE.LXUEB.L с EMDL.LXUEB.L с PEMD.L
Часто сравнивают с VEMT.L:
VEMT.L с CEMBVEMT.L с IBC3.DEVEMT.L с FAHY.LVEMT.L с BNDVEMT.L с VWRP.LVEMT.L с IWDA.LVEMT.L с VUSA.DE

Сравнение комиссий XUEB.L и VEMT.L

И XUEB.L, и VEMT.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

XUEB.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.L
Ранг доходности на риск XUEB.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEMT.L
Ранг доходности на риск VEMT.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMT.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMT.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMT.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMT.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.LVEMT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.21

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.73

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.96

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.L vs. VEMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMT.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.L и VEMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.LVEMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.38

+0.73

Корреляция

Корреляция между XUEB.L и VEMT.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.L и VEMT.L

XUEB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.93%6.17%5.74%5.56%4.88%3.81%4.47%4.46%4.44%4.81%

Просадки

Сравнение просадок XUEB.L и VEMT.L

Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и VEMT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEB.LVEMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-14.64%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-4.82%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.81%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.95%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.93%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.L и VEMT.L

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что XUEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEB.LVEMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.26%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

6.71%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

8.11%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

8.66%

-0.04%