Сравнение XUCS.DE с ZPDS.DE
XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples while ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs 6.72%/yr for ZPDS.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и ZPDS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.50%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и ZPDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.50% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | 3.75% |
Correlation
The correlation between XUCS.DE and ZPDS.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between XUCS.DE and ZPDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
ZPDS.DE
Сравнение XUCS.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | ZPDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и ZPDS.DE
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, примерно равная максимальной просадке ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и ZPDS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCS.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -23.29% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -8.74% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -15.44% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.54% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.67% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -6.14% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.27% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и ZPDS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеют волатильность 6.10% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | ZPDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.04% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.46% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.02% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.37% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.98% | +0.52% |
Сравнение комиссий XUCS.DE и ZPDS.DE
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPDS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и ZPDS.DE
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XUCS.DE and ZPDS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDS.DE.
XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.15% for ZPDS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и ZPDS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор