Сравнение XUCM.DE с EXUS.DE
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XUCM.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XUCM.DE returned 15.97% vs 20.06% for EXUS.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XUCM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и EXUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 30.56% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and EXUS.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
EXUS.DE
Сравнение XUCM.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.30 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 9.01 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.10 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и EXUS.DE
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -16.21% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.68% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.76% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -1.78% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.23% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и EXUS.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.28% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 10.06% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 12.37% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.39% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.39% | +6.05% |
Сравнение комиссий XUCM.DE и EXUS.DE
XUCM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и EXUS.DE
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
XUCM.DE is categorized as Communications Equities, while EXUS.DE is Global Equities. XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.DE and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор