Сравнение XUCD.DE с XDWH.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCD.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs 5.50%/yr for XDWH.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 27.24% | 5.96% | 0.60% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and XDWH.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between XUCD.DE and XDWH.DE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
XDWH.DE
Сравнение XUCD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.28 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -26.08% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.32% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -21.12% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -21.12% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -8.51% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.82% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.20% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и XDWH.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.81% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 9.51% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 13.69% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 13.43% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.69% | +7.21% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и XDWH.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XUCD.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор