Сравнение XUCD.DE с SC05.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom while SC05.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Retail. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs -0.57%/yr for SC05.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SC05.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и SC05.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SC05.DE с доходностью -2.73%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
SC05.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и SC05.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | -2.73% | 8.95% | 8.15% | 35.71% | -33.09% | 12.03% | 11.17% | 39.11% | -12.09% | 1.68% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and SC05.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between XUCD.DE and SC05.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. SC05.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
SC05.DE
Сравнение XUCD.DE c SC05.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | SC05.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.05 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.11 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | SC05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и SC05.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки SC05.DE в -51.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и SC05.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | SC05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -51.51% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.81% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -19.36% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -51.51% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -5.67% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -11.73% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.41% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и SC05.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 5.29%, в то время как у Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC05.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | SC05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.40% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 15.78% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 19.04% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.11% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.24% | +1.66% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и SC05.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC05.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и SC05.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как SC05.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and SC05.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC05.DE.
XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.20% for SC05.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и SC05.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор